Delta

Il delta è un indicatore che misura quanto il prezzo di un’opzione cambia in risposta a una variazione del prezzo dell’attività sottostante. Esprime il rapporto tra la variazione del prezzo dell’opzione e quella del sottostante. Un delta pari a 0,5, ad esempio, significa che per ogni euro di aumento del prezzo dell’attività sottostante, il prezzo dell’opzione aumenta di 0,50 euro. Il delta può essere positivo (per le opzioni call) o negativo (per le opzioni put).